S & P 12 Month Gleitender Durchschnitt

SP 500 Pausen 12-Monats-Gleitender Durchschnitt Die Monatskarte unten zeigt die SampP 500, die ihren 12-monatigen gleitenden Durchschnitt während der Langzeitbewegungen in den letzten 9 Jahren hält. Ein entscheidendes Ende über oder unter diesem zwölfmonatigen gleitenden Durchschnitt zeigte eine langfristige Trendveränderung, die im vergangenen Monat auftrat. Beachten Sie auch, dass MACD (5,35,5) unterhalb seiner Signalleitung und in negatives Gebiet bewegt wurde. Klicken Sie auf dieses Bild für Details Über dieses Blog: Das Dont Ignorieren dieses Chart Blog enthält tägliche Artikel mit faszinierenden oder ungewöhnlichen Charts von einem unserer Senior Technical Analysten ausgewählt, zusammen mit einer kurzen Erklärung, was genau ihre Aufmerksamkeit und warum sie glauben, dass das Diagramm ist nichts wert. Abonnieren Dont Ignorieren Dieses Diagramm wird benachrichtigt, wenn ein neuer Beitrag zu diesem Blog hinzugefügt wirdSampP 500 Index (SPX) SampP 500 Index Exponential Moving Averages Historische Zitate Downloaing Zitate. Nutzen Sie unseren einfachen SampP 500 Index Gleitender Durchschnitt Taschenrechner, um historische tägliche MA Anführungszeichen für den SampP 500 Index zu berechnen. Kopiere das Ergebnis einfach in eine Kalkulationstabelle und verwende es in deiner technischen Analyse. Für Echtzeit-Index-Trading und Intraday-Analyse von SPX Moving-Mitteln verwenden Sie unsere Index-Charts, wo Sie in der Lage, Index-Volumen zu analysieren und Index Fortschrittsindikatoren zusammen mit Preis zu analysieren. - Index Quotes und Börsenkurse MARKETVOLUME174 MarketVolume U. S. Indizes und Börsen Zitate Umzugsdurchschnitte Historische Zitate - SampP 500 Index Zwei Monate der Moving Averages (MA) tägliche historische Anführungszeichen werden in der Tabelle der Zitate unten angezeigt. Für ältere tägliche Daten sowie für Intraday Exponential Moving Averages in Echtzeit und historische Anführungszeichen wird empfohlen, unsere Index-Charts zu verwenden. Charts und Info Technische Analyse Advances und Declines Volumen und Preis SampP 500 Index Moving Durchschnittliche historische Zitate Über Simple Moving Average In der SampP 500 Index Zitate Tabelle oben haben wir einfache gleitende Durchschnitte, die nach folgenden Formeln berechnet werden: MA (Summe der Schließung von N Takten ) N wobei N die Periode eines gleitenden Durchschnitts (Anzahl der Takte) ist. In unserem SampP 500 Index (SPX) (SPX) zitiert die Tabelle grüner gleitender Mittelwert (Zitat) zeigt an, dass SampP 500 Index (SPX) MA unter dem SampP 500 Index (SPX) Indexpreis liegt, indem er auf Bullish Stimmung und respektvoll rot exponentiell zeigt Der gleitende Mittelwert (Zitat) zeigt an, dass der SampP 500 Index (SPX) MA über dem SampP 500 Index (SPX) Indexpreis liegt, indem er auf die Bearish Stimmung hinweist. Über Exponential Moving Average Ein exponentieller gleitender Durchschnitt wird nach folgenden Formeln berechnet: EMA (5) (2 (5 1)) x (Schließen - Zurück EMA) Zurück EMA EMA (10) (2 (101)) x (Schließen - Zurück EMA ) Zurück EMA EMA (20) (2 (201)) Zurück EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA ) X (Schließen - Zurück EMA) Zurück EMA EMA (260) (2 (2601)) x (Schließen - Zurück EMA) Zurück EMA Haftungsausschluss Datenschutz 169 1997-2017 MarketVolume. Alle Rechte vorbehalten. SV1 169 1997-2017 MarktVolume Alle Rechte vorbehalten. Die Bulls Held the Line Mit den meisten der letzten weekrsquos negative Entwicklungen hinter uns, Letrsquos diskutieren eine günstige Entwicklung (von Sorten). Viele Techniker sehen den SampP 500rsquos 12-monatigen gleitenden Durchschnitt für große Bullbear-Signale. Dies ist eine vereinfachte, aber überraschend genaue Chartanalyse, bei der der monatliche Schlusskurs des SampP 500 gegenüber einem 12-monatigen gleitenden Durchschnitt gezeichnet wird. Herersquos der jüngste Rekord (alle Preise letzter Tag des Monats): September 2000: Verkaufen 1.477 April 2003: Kaufen 917 November 2007: Verkaufen 1.462 Juni 2009: Kauf 919 Am Ende Mai, der 12-Monats-gleitenden Durchschnitt der SampP 500 Stand bei 1.071,27 oder 18,14 Punkte unter Mayrsquos Schlusskurs. Eine weitere Variation dieser Methode verwendet einen 252-Tage gleitenden Durchschnitt, da es 252 Handelstage in einem Jahr gibt. Diese Methode erzeugt einen gleitenden Durchschnitt bei 1.071,27. Der Rekord ist ähnlich, obwohl meiner Meinung nach viel zu empfindlich. Aber was auch immer die Methode der Analyse, die Sie verwenden, ist es klar, dass die Bullen müssen die Linie halten oder zerkleinert werden. Die 10-to-1-Optionen Trading Secret John Lansing zeigt, wie zu brechen wissenschaftliche Chart-Analyse in einfach zu handhaben, die Sie haben Handel und profitieren, mit Vertrauen in keine Zeit. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Gewinne 10 mal größer mit einer winzigen Investition nutzen können. Laden Sie hier seinen kostenlosen Trading Guide herunter. Artikel gedruckt von InvestorPlace Media, Investorplace201006s-und-p-500-spx-12-month-gleitender Durchschnitt. Copy2017 InvestorPlace Media, LLCSampP 500 20-Monats Moving Average Strategy Sep. 22, 2016 13:38 Spy In den vergangenen 46 Jahren hat die 20-Monats Moving Average Strategy die SampP 500 deutlich übertroffen. Die 20-Monats-Moving-Average-Strategie erlitt Deutlich weniger Drawdown. Passive Investoren wäre klug zu erwägen, die 20-Monats-Moving-Average-Strategie zu ihrem Arsenal hinzuzufügen. In der Mehrzahl meiner Investitionskonten beschäftige ich einen Impulsinvestitionsansatz, der einzelne Aktien bei neuen 3-Monats-Höchstständen betritt. Für mein Haupt-RRSP-Konto bevorzuge ich einen passiveren Ansatz und habe ein System entworfen, das viel weniger Arbeit erfordert. Meine Strategie verwaltet einfach den SampP 500 ETF SPY lang oder kurz mit nur monatlichen Schliessstangen. Das Ziel dieser Strategie ist es, einen Buy-and-Hold-Ansatz mit nur etwas mehr Arbeit zu übertreffen. Ich glaube, dass der 20-Monats-Gleitender Durchschnitt die Linie im Sand für Stier - und Bärenmärkte ist, also verwende ich es entsprechend. Mein System ist also rund um den 20-monatigen gleitenden Durchschnitt konzipiert und stützt sich auf diesen Indikator für die zukünftige Marktrichtung. Die folgenden Bilder zeigen meine aktuellen Konten, die durch die Eingabe von Long-Positionen auf Aktien gehandelt werden, wenn sie neue 3-Monats-Höchstwerte machen. Das System in diesem Artikel diskutiert ist derzeit lange die SampP 500 von 2056.62 pro meinem April Artikel. Meine SampP 500 Position wurde mit UPRO am 1. April eingegeben und ging bei 62.12. Die Position ist derzeit über 18 und hat einen Ausstiegspreis auf jede monatliche Schließung unter 2054 auf dem SampP 500. Meine 20-monatige gleitende durchschnittliche Strategie ist nicht daran interessiert, jeden Tick zu fangen, sondern stattdessen von den großen Schaukeln zu profitieren. Während viele Investoren sind besessen mit dem Versuch, Böden und Tops zu nennen, bin ich viel mehr damit beschäftigt, einen Weg zu finden, um von allen Fleisch in der Mitte zu profitieren. Die Strategie ist ein Trend nach dem Ansatz und aus diesem Grund oft Erfahrungen Whipsaws. Diese Whipsaws sind ein kleiner Preis für die großen Moves die Strategie fängt zu bezahlen. Denn die Strategie folgt dem dominierenden Trend des Marktes und bleibt niemals falsch. Die Strategie kauft den SampP 500, wenn er den Monat zum ersten Mal über seinem 20-monatigen gleitenden Durchschnitt schließt und die Position auf einer monatlichen Schließung unter dem 20-monatigen gleitenden Durchschnitt verlässt. Diese Strategie erfordert keine Meinungen, keine Grundlagen und keine anderen technischen Indikatoren. Wegen der Einfachheit dieses Systems erfordert die Anwendung von ihm weniger als eine Stunde Arbeit jeden Monat. Das System hat keinen Gebrauch für Intraday-Daten, die Investoren die Freiheit erlauben, ihren Bildschirm während der Marktstunden nicht zu sehen. Kurzpositionen werden nur eingegeben, wenn der SampP 500 über seinen 20-monatigen gleitenden Durchschnitt für mindestens 2 Jahre vor dem Schließen unter ihm handelt. Im Falle dieses Auftretens verlässt die Strategie am 1. Tag des neuen Monats ihre lange Position und tritt sofort auf den Markt. Lange Positionen auf dem SampP 500 werden auf der ersten monatlichen Nähe über den Märkten geöffnet. Ich investiere 100 von meinem Portfolio, wie ich will voll gehetzt, wenn ich glaube, die Chancen sind zu meinen Gunsten. Um mehr bang für meinen Dollar zu bekommen, gebe ich UPRO ein, sobald der SampP 500 ein langes Signal gibt. Die Strategie verlässt nie eine lange Position, es sei denn, der Markt schließt den Monat unter seinem 20-monatigen gleitenden Durchschnitt. Das jüngste lange Signal war am 31. März dieses Jahres, als der SampP 500 über seinen 20-monatigen gleitenden Durchschnitt zurückging. Der lange Eintrag von 2056.62 auf dem SampP 500 fiel mit einem 62.12 Eintrag auf UPRO zusammen. Das untenstehende Diagramm zeigt das Signal vom 31. März auf dem SampP 500, als der Markt über seinem 20-monatigen gleitenden Durchschnitt schloss. Händler, die diese Strategie verwenden, würden eine lange Position auf der SampP 500 am 1. April bei 2056.62 eintreten, indem sie entweder SPY oder UPRO je nach gewünschtem Risiko und Hebel nutzen. Lange Trades sind viel häufiger als Kurztätigkeit seit 1970, mit 15 langen Trades und nur 6 Short Trades. Sie haben auch eine viel höhere Gewinnrate als Shorts, mit 78 von langen Positionen in den letzten 43 Jahren profitabel. Die höhere Gewinnrate kann wahrscheinlich auf zwei Dinge zurückgeführt werden. Der erste ist, dass der Markt in den letzten 40 Jahren in einem langfristigen Aufwärtstrend war. Der zweite Grund ist wahrscheinlich aufgrund der Tatsache, dass kurze Trades sind oft Peitschen in Konsolidierungszeiten für den Markt. Insgesamt sah die Strategie seit 1970 14 lange Trades, 11 davon waren Gewinner mit einer durchschnittlichen Rendite von 38,27. Die 3 verbleibenden Trades waren Verlierer mit einem durchschnittlichen Verlust von 3,28. Diese Statistiken sind ein Beweis dafür, wie die Strategie ihre Positionsspanne schnell abschneidet und ihre Siegertätigkeit maximiert. Das Ziel der Strategie ist es, niemals falsch zu bleiben und den Kurs zu bleiben, solange der dominierende Trend im Takt ist. Das folgende Bild ist ein Beispiel für einen vergangenen langen Handel, der im September 1984 eröffnet wurde und im November 1987 geschlossen wurde. Kurze Einsendungen auf der SampP 500 werden nur getroffen, wenn der Markt über dem 20-monatigen gleitenden Durchschnitt für mindestens 2 liegt Jahre, und schließt dann den Monat darunter. Das System wurde so entworfen, um zu verhindern, dass man zu viel peitsche und zu vermeiden, dass mehrere kurze Einsendungen während der Konsolidierungsperioden für den SampP 500 stattfinden. Im Gegensatz zu der langen Strategie tritt die Kurzstrategie in jedem Monatsschluss über dem 10-monatigen exponentiellen Umzug in Short-Positionen ein durchschnittlich. Kurze Trades sind viel seltener als lange Trades, mit nur 6 kurzen Trades in den letzten 43 Jahren. Kurze Trades haben auch eine viel niedrigere Gewinnrate als lange Trades, mit nur einer 50 Gewinnrate. Diese 50-Gewinn-Rate für kurze Trades ist kein Problem in Bezug auf die Rentabilität. Trotz der kurzen Strategie ist nur die Hälfte der Zeit, es macht es mit massiven Outperformance auf seine Sieger Trades vs seine Verlierer. Der durchschnittlich erfolgreiche Kurzhandel hat einen Gewinn von 27,66, während der durchschnittliche Verlust des Kurzhandels einen durchschnittlichen Verlust von 5,69 hat. Unten ist ein Beispiel für einen kurzen Handel, der zu Beginn des 2000-Bärenmarktes getätigt wurde und am 1. Mai 2003 abgedeckt wurde. Performance vs. Buy-Amp Hold: 1970-Gegenwart Das 20-Monats-Gleitende Mittelsystem für den SampP 500 hat sich fast verdoppelt Leistung einer einfachen Buy-and-Hold-Strategie in den letzten 46 Jahren. Die SampP 500 hat seit 1973 eine Zunahme von 2000 von 106,70 auf 2140 gesehen. Das bedeutet, dass Investoren, die 1973 10.000 auf den Markt legten, etwa 200.000 ab heute haben würden. Mittlerweile hätte das 20-monatige gleitende Durchschnittssystem eine 3600-Zunahme gesehen, die die gleichen 10.000 in 362.000 wandte. Kritiker dieses Systems können darauf hindeuten, dass die Buy-and-Hold-Strategie die 20-monatige gleitende durchschnittliche Strategie bei der Bilanzierung von Dividenden schlagen würde. Ich bin damit nicht einverstanden, da die 20-monatige gleitende durchschnittliche Strategie der Markt seit über 32 der vergangenen 43 Jahre lang war. Dies bedeutet, dass diese Strategie über 74 der Dividenden gesammelt hat, die eine Buy-and-Hold-Strategie gesammelt hätte. Während dies die endgültigen Werte leicht ausgleichen kann, kann es für die doppelte Leistung der 20-monatigen gleitenden Durchschnittsstrategie nicht ausmachen. Der 20-monatige gleitende Durchschnitt ist ein effektiver Weg, um Drawdowns zu reduzieren und die Performance mit einem Bruchteil mehr Arbeit zu erhöhen als eine einfache Buy-and-Hold-Strategie. Die Strategie hat die SampP 500 für die letzten 43 Jahre deutlich übertroffen und sollte dies auch weiterhin langfristig tun. Der durchschnittlich gewinnbringende Handel für die Strategie verzeichnete einen Gewinn von 36,01, während der durchschnittliche Handelsverlust einen Verlust von 4,49 betrug. Die Gesamtsumme für die Strategie über 20 Trades beträgt 70, was außergewöhnlich ist für eine Strategie mit solch einer massiven Outperformance von Gewinnern zu Verlierern. Diese Statistiken sind ein weiterer Beweis dafür, dass Impulsinvestitionen besser sind als ein einfacher Kauf und Hold-Ansatz und ist sicherlich nicht tot. Die Strategie erfordert wenig Arbeit, übertrifft den allgemeinen Markt und unterliegt nicht der Hälfte der Drawdowns. Die Strategie erfordert auch viel weniger psychologische Stärke, da sie die Bärenmärkte 2000 und 2007 verpasst hat. Anstatt lange als Kauf und Hold-Investoren gewesen zu sein, war die Strategie damit beschäftigt, von dem Bärenmarkt zu profitieren, bevor er sich zurückdrehte, sobald sich der Staub setzte. Ich glaube, dass die 20-monatige gleitende durchschnittliche Strategie eine große Strategie für diejenigen mit einem passiven Investitionsansatz ist. Während ich glaube, dass bestimmte Aktien höhere Renditen erzielen, werden diejenigen, die mehr daran interessiert sind, ETFs oder Indizes zu kaufen, mit einem Impulsansatz wie dem 20-monatigen gleitenden Durchschnittssystem wahrscheinlich höhere Renditen erzielen. Offenbarung: Ich bin lange UPRO, SPY. Ich schrieb diesen Artikel selbst, und es drückt meine eigenen Meinungen aus. Ich bekomme keine Entschädigung für sie (anders als aus Alpha suchen). Ich habe keine Geschäftsbeziehung mit irgendeinem Unternehmen, dessen Bestand in diesem Artikel erwähnt wird. Zusätzliche Offenlegung: Wenn Sie diesen Artikel mochten und es nützlich fanden, fühlen Sie sich bitte frei, mir zu folgen, indem Sie auf meinen Namen neben meinem Avatar an der Oberseite dieses Artikels klicken. Ich lade Sie auch ein, meine Leistung bei TipRanks zu überprüfen, wo ich in den Top 100 Mitwirkenden für die Leistung mit einer durchschnittlichen Rendite dieses Jahres von 60 auf neue Longpositionen eingestuft werde. Den ganzen Artikel lesen