Optionen Synthetische Strategien

Synthetische Optionen Strategien. Synthetische Optionen Strategien - Definition Eine Kombination von Aktien und oder Optionen, die die gleichen Auszahlungsmerkmale einer anderen Optionsstrategie zurückgeben. Was sind Synthetische Optionen Strategien. Synthetische Optionen Strategien sind Synthetische Positionen mit den Auszahlungsmerkmalen einer Optionsstrategie, nachgeahmt Durch die Verwendung einer Kombination von Aktien und Optionen Synthetische Optionen Strategien werden in der Regel nicht bewusst im Optionshandel angewendet, sondern werden in der Regel als eine Änderung an einer bestehenden Option Handelsposition gesetzt oder durch Unfall durch sorglose Option Händler kombiniert Aktien und Optionen ohne Sorgfältige Betrachtung Die häufigste Synthetische Optionsstrategie ist die Synthetic Long Call, bei der eine effektive Call-Option durch die Kombination von Aktien mit Put-Optionen erstellt wird. Benfits Of Synthetic Options Strategies. Synthetische Optionen Strategien sind extrem flexibel und können Sie die Richtungsvorgabe der Position ändern Schnell, ohne die ganze Position zu verkaufen und neue Positionen zu kaufen Diese Flexibilität ist auch der Grund, warum Synthetische Optionen Strategien und Synthetische Positionen sind die beliebtesten Werkzeuge in einer Option Trading Market Maker s Toolbox. List Of Synthetic Options Strategies. Hier sa Liste der Synthetischen Optionen Strategies. Synthetic Lange Call. Synthetische Optionen Strategie mit unbegrenztem Gewinnpotenzial und begrenztem Verlust durch die Kombination von Aktien mit Put-Option Lesen Sie mehr über Synthetische Lange Call. Synthetic Long Put. Synthetische Optionen Strategie mit unbegrenzten Gewinn an Downside Wand begrenzt Verlust nach oben durch die Kombination von Call-Option mit kurzen Lager Lesen Sie mehr über Synthetic Long Put. Synthetic Short Call. Synthetische Optionen Strategie mit begrenzten Gewinnpotenzial während der Zeitverfall zu Ihren Gunsten durch die Kombination von kurzen Lager mit kurzen Put-Optionen Lesen Sie mehr über Synthetische Short Call. Synthetic Short Put. Synthetische Optionen Strategie mit begrenztem Gewinn Potenzial nach unten, während mit Zeitverfall zu Ihren Gunsten durch die Kombination von Aktien mit kurzen Anrufoptionen Lesen Sie mehr über Synthetische Short Put. Synthetic Straddle. Synthetische Optionen Strategie mit unbegrenzten Gewinnen sowohl nach oben als auch nach unten durch die Kombination mehr Call-Optionen mit kurzen Lager oder mehr Put-Optionen Mit langem Lager Lesen Sie mehr über Synthetic Straddle. Synthetic Short Straddle. Synthetische Optionen Strategie, die profitiert, wenn die zugrunde liegenden Lager stagniert Lesen Sie mehr über Synthetische Short Straddle. Synthetic Covered Call. Reproducing der Auszahlung eines Covered Call ohne den Kauf der zugrunde liegenden Aktien Read More About Synthetische Covered Call. Synthetische Optionen bieten echte Vorteile. Optionen sind als eine der häufigsten Möglichkeiten, um von Schwankungen auf dem Markt profitieren Ob Sie interessiert sind, Handel Futures-Währungen oder wollen Aktien eines Unternehmens zu kaufen, werden Optionen als Low - Kosten, um eine Investition zu tätigen, ohne sich voll zu verpflichten Während die Optionen die Möglichkeit haben, die Gesamtinvestitionen eines Händlers zu begrenzen, können die Optionen auch die Händler bis zum Volatilitätsrisiko öffnen und die Opportunitätskosten erhöhen. Da diese schwerwiegenden Einschränkungen die Optionen beeinflussen, kann eine synthetische Option sein Beste Wahl bei der Erkundung von Handelsplätzen oder Etablierung von Handelspositionen. SEE Verringerung des Risikos mit Optionen Gedanken über Optionen Es gibt keine Frage, dass Optionen die Möglichkeit haben, das Investitionsrisiko zu begrenzen Wenn eine Option 500 kostet, dann ist das Maximum, das verloren gehen kann, 500 Ein definierendes Prinzip Einer Option ist seine Fähigkeit, unbegrenzte Chance für Gewinn zu bieten, mit begrenztem Risiko Dieses Sicherheitsnetz kommt mit Kosten, obwohl nach Daten gesammelt von 1997 bis 1999 von der Chicago Mercantile Exchange 76 5 von Optionen, die bis zum Ablauf abgelaufen wertlos gegenübergestellt Grelle statistische, es ist schwierig für einen Händler zu fühlen bequem zu kaufen und halten eine Option zu lange. Optionen Griechen komplizieren diese Risiko Gleichung Die Griechen - Delta Gamma Vega Theta und Rho - Messen Sie verschiedene Ebenen des Risikos in einer Option Jeder der Griechen Fügt dem Entscheidungsprozess eine andere Komplexität hinzu. Die Griechen sind darauf ausgelegt, die verschiedenen Volatilitätsniveaus, den Zeitverfall und den zugrunde liegenden Vermögenswert in Bezug auf die Option zu beurteilen. Die Griechen machen die Wahl der richtigen Option eine schwierige Aufgabe, da es die Konstante gibt Angst, dass Sie zu viel für die Option bezahlen können oder dass es Wert verlieren kann, bevor Sie eine Chance haben, Gewinne zu erzielen. Schließlich ist der Kauf jeder Art von Option eine Mischung aus Vermutung und Prognose Es gibt ein Talent in der Lage zu erkennen, was macht Eine Option Streik Preis besser als jede andere Option Streik Preis Sobald ein Option Streik Preis gewählt ist, ist es eine endgültige finanzielle Verpflichtung Der Trader muss davon ausgehen, dass die zugrunde liegenden Vermögenswert wird nicht nur das Streik-Preisniveau zu erreichen, sondern wird es überschreiten, um für einen Gewinn Zu machen Wenn der falsche Ausübungspreis gewählt wird, ist die gesamte Optionsinvestition verloren. Das kann sehr frustrierend sein, vor allem, wenn ein Trader sich über die Richtung des Marktes entscheidet, aber der falsche Ausübungspreis wählt. Die Welt der Synthetischen Optionen Viele der Probleme, die oben erwähnt werden, können minimiert oder eliminiert werden, wenn ein Händler beschließt, eine synthetische Option zu verwenden, anstatt einfach eine Option zu kaufen. Eine synthetische Option ist weniger betroffen durch das Problem der Wünsche, die in der Tat wertlos sind, können die CME-Statistiken in einer synthetischen s Bevorzugung Volatilität arbeiten , Zerfall und Streik Preis spielen eine weniger wichtige Rolle in einer synthetischen Option s ultimative Ergebnis. Wenn die Entscheidung, eine synthetische Option ausführen gibt es zwei Arten verfügbar synthetische Anrufe und synthetische Puts Beide Arten von Kunststoffen erfordern eine Cash-oder Futures-Position kombiniert mit einer Option Die Cash-oder Futures-Position ist die primäre Position und die Option ist die Schutz-Position Lang in der Cash-oder Futures-Position und Kauf einer Put-Option ist als synthetische Aufruf bekannt Eine kurze Cash-oder Futures-Position in Verbindung mit dem Kauf einer Call-Option bekannt ist Als synthetische put. Example - ein synthetischer Aufruf Wenn der Preis von Mais bei 5 60 ist und die Stimmung des Marktes hat eine lange Seite Bias, dann haben Sie zwei Möglichkeiten Sie können entweder kaufen die Futures-Position und setzen bis 1.350 in Marge , Oder kaufen Sie einen Anruf für 3.000 Während der endgültige Futures-Kontrakt weniger als die Call-Option erfordert, haben Sie unbegrenzte Risiko-Risiko Die Call-Option kann Ihr Risiko einschränken, aber die Frage wird dann, ob 3.000 ist ein fairer Preis für eine an zahlen - die Geld-Option Wenn der Markt beginnt sich zu bewegen, wie viel von Ihrer Prämie verloren gehen wird und wie schnell wird es verloren Ein synthetischer Anruf lässt einen Händler einen langen Futures-Kontrakt auf eine spezielle Spread Margin Rate Es ist wichtig Dass die meisten Clearing-Unternehmen synthetische Positionen weniger riskant als mit direkten Futures-Positionen betrachten und daher weniger Margen benötigen Abhängig von der Volatilität des Marktes kann es einen Margin-Rabatt von 50 oder mehr geben. Für diesen Markt gibt es einen 1.000-Margin-Rabatt Margin-Rate ermöglicht es den Händlern, einen langen Futures-Kontrakt für nur 300 zu setzen. Dies ist nur ein Vorteil der Sicherstellung einer synthetischen Position Ein Schutz-Put kann dann für nur 2.000 gekauft werden. Die Gesamtkosten der synthetischen Rufposition werden 2.300 Vergleiche dies zu den 3.000 Sie müssten für eine Call-Option alleine bezahlen und es gibt eine sofortige Einsparung von 700 Um diese gleiche Art von Einsparungen zu erhalten, müssten Sie eine Out-of-the-money Call-Option kaufen. Ein synthetischer Anruf oder setzen imitiert die Unbegrenztes Gewinnpotenzial und begrenzter Verlust einer regulären Put - oder Call-Option ohne die Einschränkung, einen Ausübungspreis zu wählen. Gleichzeitig können die synthetischen Positionen das uneingeschränkte Risiko einschränken, dass eine Cash - oder Futures-Position bei sich selbst gehandelt wird Synthetische Option hat im Wesentlichen die Fähigkeit, Trader das Beste aus beiden Welten zu geben, während die Abnahme von einigen der Schmerzen Während synthetische Optionen haben viele überlegene Qualitäten im Vergleich zu regelmäßigen Optionen, das bedeutet nicht, dass sie don t kommen mit ihren eigenen Satz von Problemen. SEE Synthetische Optionen bieten echte Vorteile Nachteile von Synthetik Das erste Problem beinhaltet die Cash-oder Futures-Position Weil Sie sich an einer Cash-Position oder Futures-Vertrag halten, wenn der Markt beginnt, sich gegen eine Cash-oder Futures-Position zu bewegen, ist es Geld in Echtzeit mit zu verlieren Die schützende Option vorhanden, die Hoffnung ist, dass die Option wird sich in Wert mit der gleichen Geschwindigkeit, um die Verluste zu decken Dies ist am besten erreicht, wenn Sie eine Option an-the-money kaufen. Dies führt zu einem zweiten Problem, um zu haben Der beste Schutz, eine Geld-zu-Geld-Option muss gekauft werden, aber at-the-money Optionen sind teurer als Out-of-the-money Optionen Dies kann eine nachteilige Wirkung auf die Höhe des Kapitals, die Sie vielleicht möchten Verpflichten sich zu einem handel. Drittens, auch mit einer at-the-money-Option, die Sie gegen Verluste schützt, müssen Sie eine Geld-Management-Strategie haben, um Ihnen zu helfen, festzustellen, wann man aus der Bargeld - oder Futures-Position herauskommt. Ohne eine Geldmanagement-Strategie, Verluste der Bargeld - oder Futures-Position, die Möglichkeit, eine verlorene synthetische Position zu einer gewinnbringenden Optionsposition zu wechseln, kann verpasst werden. Schließlich, wenn der gehandelte Markt wenig bis gar keine Aktivität hat, kann die at-the-money Schutzoption anfangen, Wert zu verlieren Wegen Zeitverfall Dies kann einen Händler zwingen, einen Handel früh aufzugeben So, während es vielleicht keine Notwendigkeit gibt, sich darum zu kümmern, ob eine Option wertlos sein kann, müssen Geldmanagementregeln implementiert werden, um zu helfen, unnötige Verluste zu minimieren. Die untere Linie gibt es Keine magische Kugel, wenn es um den Handel geht Es ist erfrischend, um einen Weg zu haben, an dem Optionshandel teilzunehmen, ohne eine Menge von Informationen durchzusuchen, um eine Handelsentscheidung zu treffen. Wenn es richtig gemacht wird, haben synthetische Optionen die Fähigkeit, genau das zu tun, dass sie Kann Ihre Handelsentscheidungen vereinfachen, Ihren Handel weniger teuer machen und Ihnen erlauben, Ihre Handelspositionen effektiver zu verwalten. Der Zinssatz, bei dem ein Depotinstitut Geld an der Federal Reserve an eine andere Depotbank leiht.1 Ein statistisches Maß für die Streuung von Rückkehr für eine gegebene Sicherheit oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Eine Handlung der US-Kongress verabschiedet im Jahr 1933 als Banking Act, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten. Nonfarm Gehaltsliste bezieht sich auf jede Arbeit außerhalb von Bauernhöfen, private Haushalte und Der gemeinnützige Sektor Das US-Büro der Arbeit. Die Währung Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Angebot auf einem Bankrott Unternehmen Vermögenswerte von einem interessierten Käufer von der Konkurs gewählt gewählt Unternehmen Von einem Pool von Bietern. Synthetic Long Put. By kombiniert eine lange Call-Option und eine kurze Lagerposition, der Investor simuliert eine lange Put-Position Das Ziel ist es, den kombinierten Positionsgewinn Wert als Ergebnis eines vorhergesagten Rückgang des zugrunde liegenden zu sehen Stock s Preis. Es ist nicht besonders beliebt, denn es bringt eine kurze Lagerposition Eine synthetische lange Put ist oft als eine Anpassung an das, was ursprünglich einfach eine kurze Lagerposition. Es gibt einen möglichen Vorteil gegenüber einer langen Pause im Falle von Ein verlängerter Handelsstopp, die synthetische Long-Put-Strategie erfordert keine Maßnahmen, da die Aktie verkauft wurde, als die Strategie umgesetzt wurde. Wie bei jedem Leerverkäufe besteht immer die Gefahr, dass sie gezwungen werden, den Bestand zurückzugeben Rückgang der Aktie Wert während der Laufzeit der Option Position bei Verfall. Short 100 Aktien XYZ stock. Long 1 XYZ 60 call. MAXIMUM GAIN. Short Verkaufspreis - Prämie bezahlt. MAXIMUM LOSS. Strike Preis - Short Verkaufspreis Prämie bezahlt. Diese Strategie vereint einen langen Aufruf und eine kurzfristige Bestandsposition. Das Auszahlungsprofil ist gleichbedeutend mit einem langgestreckten Merkmal Die Strategie profitiert, wenn sich der Aktienkurs verringert. Je schneller und schärfer der Umzug niedriger ist, desto besser Der Zeithorizont ist auf das Leben beschränkt Die Option. Die einzige Motiv ist, von einem Abfall der Aktien s Preis profitieren. Der maximale Verlust ist begrenzt Das Schlimmste, was passieren kann, ist für den Aktienkurs über dem Ausübungspreis bei Verfall zu sein, in welchem ​​Fall die kurze Lagerposition sein kann Geschlossen durch die Ausübung der Call-Option Der Verlust wäre der Verkaufspreis der Aktie, wo es kurz verkauft wurde, abzüglich des Kaufpreises der Aktie der Ausübungspreis, abzüglich der Prämie für die Call-Option bezahlt. Der maximale Gewinn ist begrenzt, aber möglicherweise Substantiell Das Beste, was passieren kann, ist, dass die Aktie wertlos wird In diesem Fall könnte der Investor die Aktie für Null kaufen, um die Short-Lagerposition zu schließen. Der Gesamtgewinn würde jedoch durch die Prämie für die Call-Option bezahlt werden, Die sich lohnlos abgelaufen hat. Diese Strategie hat das gleiche Auszahlungsprofil wie eine lange begrenzte Verluste, wenn die Aktie steigt, und erhebliche aber begrenzte Gewinne, wenn die Aktie sinkt Die Timeline ist auch begrenzt, mit einer Ausnahme Angenommen, der Investor ist nicht aufgefordert, die zurückzukehren Aktien, und wenn der Anruf ausläuft wertlos, wird der Anleger noch eine kurze Bestandsposition haben. Nach Ablauf der Pause bricht die Strategie auch dann, wenn der Aktienkurs um einen Betrag gesunken ist, der der Prämie entspricht, die für die Option gezahlt wird. Breakeven Anfangsverkaufspreis - Prämie bezahlt. Eine Erhöhung der Volatilität würde einen positiven Einfluss auf diese Strategie haben, alle anderen Dinge gleich Für eine Sache, würde es dazu neigen, die lange Call-Option s Wiederverkaufswert zu steigern. Der Ablauf der Zeit wird einen negativen Einfluss auf diese Strategie haben, Alle anderen Sachen gleich sind Wenn der Ablauf der Wiederverkaufsstufe dazu neigt, sich auf seinen intrinsischen Wert zu konvergieren, der für Out-of-the-money-Optionen null ist. Je eher der Anruf abläuft, desto eher hört er auf, Schutz zu bieten Die kurzfristige Bestandsposition im Falle einer unerwarteten Rallye. Assignment Risk. None Der Investor ist in der Kontrolle. Expiration Risk. There sollte keine Vermutlich, wenn diese Position in Verfall gehalten wird und die Option ist ausreichend in-the-money zu sein Ausgeübt wird, wird der Investor die Möglichkeit ausüben, die Short-Lagerposition zu schließen. Related Position. Official OIC Sponsors. 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